Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TMC / TMC the metals company Inc. è 101.39.
101.39%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,01 | 0,66 | |
| 2025-09-08 | 0,99 | 0,68 | |
| 2025-09-05 | 0,89 | 0,71 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,60 | |
| 2025-09-03 | 1,10 | 0,66 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,03 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,99 | 0,67 | |
| 2025-08-28 | 1,01 | 0,67 | |
| 2025-08-27 | 0,97 | 0,72 | |
| 2025-08-26 | 1,05 | 0,77 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,99 | 0,74 | |
| 2025-08-22 | 0,97 | 0,74 | |
| 2025-08-21 | 1,03 | 0,74 | |
| 2025-08-20 | 1,02 | 0,79 | |
| 2025-08-19 | 1,06 | 0,81 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
