Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TEAD / Teads Holding Co. è 224.12.
224.12%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,24 | 0,66 | |
| 2025-09-11 | 2,20 | 0,61 | |
| 2025-09-10 | 2,84 | 0,76 | |
| 2025-09-09 | 3,62 | 0,76 | |
| 2025-09-08 | 2,77 | 0,85 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2,45 | 1,30 | |
| 2025-09-04 | 2,98 | 1,30 | |
| 2025-09-03 | 1,49 | 1,30 | |
| 2025-09-02 | 1,37 | 1,31 | |
| 2025-08-29 | 1,70 | 1,31 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,65 | 1,31 | |
| 2025-08-27 | 1,73 | 1,31 | |
| 2025-08-26 | 1,66 | 1,32 | |
| 2025-08-25 | 1,12 | 1,33 | |
| 2025-08-22 | 1,32 | 1,24 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
