Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TBLA / Taboola.com Ltd. è 140.24.
140.24%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,40 | 0,30 | |
| 2025-09-04 | 0,96 | 0,35 | |
| 2025-09-03 | 1,12 | 0,36 | |
| 2025-09-02 | 1,21 | 0,36 | |
| 2025-08-29 | 1,66 | 0,37 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,06 | 0,37 | |
| 2025-08-27 | 1,10 | 0,36 | |
| 2025-08-26 | 1,71 | 0,36 | |
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,36 | |
| 2025-08-22 | 1,61 | 0,33 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,86 | 0,34 | |
| 2025-08-20 | 0,84 | 0,34 | |
| 2025-08-19 | 1,67 | 0,34 | |
| 2025-08-18 | 1,18 | 0,35 | |
| 2025-08-15 | 1,74 | 0,34 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
