Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SRRK / Scholar Rock Holding Corporation è 103.05.
103.05%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,03 | 0,75 | |
| 2025-09-04 | 0,90 | 0,76 | |
| 2025-09-03 | 0,89 | 0,75 | |
| 2025-09-02 | 0,87 | 0,75 | |
| 2025-08-29 | 0,78 | 0,75 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,81 | 0,74 | |
| 2025-08-27 | 0,74 | 0,74 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,78 | 0,72 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,72 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,70 | 0,71 | |
| 2025-08-20 | 0,70 | 0,49 | |
| 2025-08-19 | 0,80 | 0,48 | |
| 2025-08-18 | 0,70 | 0,48 | |
| 2025-08-15 | 0,76 | 0,50 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
