Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF è 6.48.
6.48%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-06-03 | 0,07 | 0,04 | |
| 2026-06-02 | 0,07 | 0,04 | |
| 2026-06-01 | 0,05 | 0,04 | |
| 2026-05-29 | 0,06 | 0,04 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,12 | 0,04 | |
| 2026-05-27 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-05-26 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-05-22 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-05-21 | 0,05 | 0,04 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,05 | 0,03 | |
| 2026-05-19 | 0,06 | 0,04 | |
| 2026-05-18 | 0,06 | 0,03 | |
| 2026-05-15 | 0,12 | 0,03 | |
| 2026-05-14 | 0,08 | 0,03 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
