Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF è 24.36.
24.36%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,24 | 0,04 | |
| 2025-09-11 | 0,24 | 0,04 | |
| 2025-09-10 | 0,23 | 0,04 | |
| 2025-09-09 | 0,23 | 0,04 | |
| 2025-09-08 | 0,26 | 0,04 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,21 | 0,04 | |
| 2025-09-04 | 0,24 | 0,04 | |
| 2025-09-03 | 0,18 | 0,04 | |
| 2025-09-02 | 0,17 | 0,03 | |
| 2025-08-29 | 0,26 | 0,04 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,26 | 0,04 | |
| 2025-08-27 | 0,20 | 0,04 | |
| 2025-08-26 | 0,26 | 0,04 | |
| 2025-08-25 | 0,25 | 0,04 | |
| 2025-08-22 | 0,25 | 0,03 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
