Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SHEN / Shenandoah Telecommunications Company è 57.75.
57.75%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,58 | 0,29 | |
| 2025-09-11 | 0,52 | 0,27 | |
| 2025-09-10 | 0,61 | 0,34 | |
| 2025-09-09 | 0,51 | 0,34 | |
| 2025-09-08 | 0,50 | 0,40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,48 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 0,57 | 0,39 | |
| 2025-09-03 | 0,42 | 0,40 | |
| 2025-09-02 | 0,48 | 0,41 | |
| 2025-08-29 | 0,48 | 0,55 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,48 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 0,63 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 0,46 | 0,54 | |
| 2025-08-25 | 0,50 | 0,54 | |
| 2025-08-22 | 0,47 | 0,52 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
