Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 è 27.60.
27.60%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,28 | 0,19 | |
| 2026-06-03 | 0,40 | 0,19 | |
| 2026-06-02 | 0,39 | 0,19 | |
| 2026-06-01 | 0,36 | 0,19 | |
| 2026-05-29 | 0,26 | 0,20 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,26 | 0,20 | |
| 2026-05-27 | 0,27 | 0,21 | |
| 2026-05-26 | 0,29 | 0,20 | |
| 2026-05-22 | 0,43 | 0,21 | |
| 2026-05-21 | 0,43 | 0,21 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,43 | 0,21 | |
| 2026-05-19 | 0,44 | 0,21 | |
| 2026-05-18 | 0,44 | 0,21 | |
| 2026-05-15 | 0,31 | 0,20 | |
| 2026-05-14 | 0,29 | 0,19 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
