Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SCVL / Shoe Carnival, Inc. è 60.71.
60.71%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,61 | 0,80 | |
| 2025-09-11 | 0,62 | 0,81 | |
| 2025-09-10 | 0,51 | 0,82 | |
| 2025-09-09 | 0,57 | 0,81 | |
| 2025-09-08 | 0,55 | 0,83 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,64 | 0,81 | |
| 2025-09-04 | 0,53 | 0,49 | |
| 2025-09-03 | 0,65 | 0,49 | |
| 2025-09-02 | 0,67 | 0,49 | |
| 2025-08-29 | 0,63 | 0,49 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,47 | |
| 2025-08-27 | 0,65 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 0,65 | 0,47 | |
| 2025-08-25 | 0,64 | 0,47 | |
| 2025-08-22 | 0,57 | 0,42 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
