Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SCPH / scPharmaceuticals Inc. è 43.86.
43.86%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,44 | 0,66 | |
| 2025-09-09 | 0,49 | 0,66 | |
| 2025-09-08 | 0,45 | 0,73 | |
| 2025-09-05 | 0,42 | 0,76 | |
| 2025-09-04 | 0,42 | 0,77 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,41 | 0,77 | |
| 2025-09-02 | 0,40 | 0,80 | |
| 2025-08-29 | 0,38 | 0,81 | |
| 2025-08-28 | 0,39 | 0,82 | |
| 2025-08-27 | 0,39 | 0,83 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,38 | 0,83 | |
| 2025-08-25 | 0,38 | 0,68 | |
| 2025-08-22 | 0,71 | 0,65 | |
| 2025-08-21 | 0,88 | 0,72 | |
| 2025-08-20 | 0,90 | 0,72 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
