Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SBEV / Splash Beverage Group, Inc. è 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 0,00 | 1,98 | |
| 2025-03-26 | 0,00 | 1,98 | |
| 2025-03-25 | 0,00 | 1,98 | |
| 2025-03-24 | 0,00 | 1,97 | |
| 2025-03-21 | 0,00 | 1,97 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 0,00 | 1,97 | |
| 2025-03-19 | 0,00 | 1,97 | |
| 2025-03-18 | 0,00 | 1,97 | |
| 2025-03-17 | 0,00 | 1,97 | |
| 2025-03-14 | 0,00 | 0,73 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-03-12 | 0,00 | 0,71 | |
| 2025-03-11 | 0,00 | 0,73 | |
| 2025-03-10 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-03-07 | 0,00 | 0,61 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
