Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di SATS / EchoStar Corporation è 74.96.
74.96%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,75 | 1,94 | |
| 2025-09-05 | 1,27 | 1,94 | |
| 2025-09-04 | 1,23 | 1,94 | |
| 2025-09-03 | 1,25 | 1,93 | |
| 2025-09-02 | 1,30 | 1,94 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,26 | 2,10 | |
| 2025-08-28 | 1,16 | 2,10 | |
| 2025-08-27 | 1,12 | 2,07 | |
| 2025-08-26 | 0,59 | 0,86 | |
| 2025-08-25 | 0,69 | 0,86 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,67 | 0,81 | |
| 2025-08-21 | 0,70 | 0,82 | |
| 2025-08-20 | 0,67 | 0,84 | |
| 2025-08-19 | 0,66 | 0,84 | |
| 2025-08-18 | 0,65 | 0,84 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
