Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di RUN / Sunrun Inc. è 77.42.
77.42%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,77 | 1,52 | |
| 2025-09-04 | 0,76 | 1,54 | |
| 2025-09-03 | 0,82 | 1,55 | |
| 2025-09-02 | 0,81 | 1,55 | |
| 2025-08-29 | 0,79 | 1,56 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,78 | 1,56 | |
| 2025-08-27 | 0,83 | 1,57 | |
| 2025-08-26 | 0,85 | 1,58 | |
| 2025-08-25 | 0,84 | 1,58 | |
| 2025-08-22 | 0,83 | 1,56 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,86 | 1,54 | |
| 2025-08-20 | 0,85 | 1,56 | |
| 2025-08-19 | 0,88 | 1,56 | |
| 2025-08-18 | 0,94 | 1,53 | |
| 2025-08-15 | 1,07 | 1,16 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
