Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QUBX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long QUBT Daily ETF è 160.44.
160.44%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1,60 | 1,18 | |
| 2025-09-08 | 1,50 | 1,21 | |
| 2025-09-05 | 1,64 | 1,21 | |
| 2025-09-04 | 1,57 | 1,23 | |
| 2025-09-03 | 1,50 | 1,35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,66 | 1,36 | |
| 2025-08-29 | 1,61 | 1,35 | |
| 2025-08-28 | 1,58 | 1,24 | |
| 2025-08-27 | 1,50 | 1,26 | |
| 2025-08-26 | 1,47 | 1,30 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,49 | 1,30 | |
| 2025-08-22 | 1,50 | 1,17 | |
| 2025-08-21 | 1,58 | 1,18 | |
| 2025-08-20 | 1,68 | 1,22 | |
| 2025-08-19 | 1,69 | 1,21 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
