Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QD / Qudian Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) è 94.99.
94.99%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,95 | 0,64 | |
| 2025-09-04 | 0,87 | 0,61 | |
| 2025-09-03 | 0,82 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,77 | 0,76 | |
| 2025-08-29 | 0,84 | 0,77 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,79 | 0,81 | |
| 2025-08-27 | 0,76 | 0,81 | |
| 2025-08-26 | 0,55 | 0,80 | |
| 2025-08-25 | 0,82 | 0,78 | |
| 2025-08-22 | 0,72 | 0,79 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,63 | 0,77 | |
| 2025-08-20 | 0,47 | 0,77 | |
| 2025-08-19 | 0,79 | 0,75 | |
| 2025-08-18 | 0,58 | 0,73 | |
| 2025-08-15 | 0,68 | 0,67 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
