Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di QBTX / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long QBTS Daily ETF è 159.44.
159.44%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 1,59 | 1,07 | |
| 2025-09-10 | 1,60 | 1,16 | |
| 2025-09-09 | 1,59 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 1,57 | 1,14 | |
| 2025-09-05 | 1,54 | 1,15 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1,55 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 1,65 | 1,24 | |
| 2025-09-02 | 1,62 | 1,30 | |
| 2025-08-29 | 1,51 | 1,34 | |
| 2025-08-28 | 1,57 | 1,29 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 1,51 | 1,30 | |
| 2025-08-26 | 1,52 | 1,29 | |
| 2025-08-25 | 1,56 | 1,29 | |
| 2025-08-22 | 1,56 | 1,24 | |
| 2025-08-21 | 1,60 | 1,24 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
