Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di PRME / Prime Medicine, Inc. è 118.17.
118.17%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,18 | 0,87 | |
| 2025-09-04 | 1,22 | 0,89 | |
| 2025-09-03 | 1,27 | 0,84 | |
| 2025-09-02 | 1,01 | 0,95 | |
| 2025-08-29 | 0,94 | 0,98 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,03 | 0,99 | |
| 2025-08-27 | 1,13 | 0,98 | |
| 2025-08-26 | 1,05 | 0,99 | |
| 2025-08-25 | 1,05 | 1,00 | |
| 2025-08-22 | 1,09 | 0,92 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,06 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 1,09 | 0,94 | |
| 2025-08-19 | 1,01 | 0,91 | |
| 2025-08-18 | 1,06 | 1,00 | |
| 2025-08-15 | 1,14 | 1,02 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
