Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di OMDA / Omada Health, Inc. è 73.61.
73.61%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,74 | 0,40 | |
| 2025-09-04 | 0,64 | 0,55 | |
| 2025-09-03 | 0,83 | 0,56 | |
| 2025-09-02 | 0,75 | 0,56 | |
| 2025-08-29 | 0,59 | 0,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,69 | 0,57 | |
| 2025-08-27 | 0,61 | 0,54 | |
| 2025-08-26 | 1,03 | 0,55 | |
| 2025-08-25 | 1,16 | 0,56 | |
| 2025-08-22 | 1,08 | 0,56 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
