Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di NYNY / Corgi Etf Trust I – New York city Based Etf è 39.86.
39.86%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,40 | 3,40 | |
| 2026-06-03 | 0,39 | 3,39 | |
| 2026-06-02 | 0,39 | 3,39 | |
| 2026-06-01 | 0,38 | 3,39 | |
| 2026-05-29 | 0,38 | 3,40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,38 | 3,40 | |
| 2026-05-27 | 0,35 | 3,39 | |
| 2026-05-26 | 0,34 | 3,39 | |
| 2026-05-22 | 0,32 | 3,40 | |
| 2026-05-21 | 0,30 | 3,40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
