Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di NVDG / Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF è 66.21.
66.21%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,66 | 0,56 | |
| 2025-09-10 | 0,65 | 0,49 | |
| 2025-09-09 | 0,67 | 0,47 | |
| 2025-09-08 | 0,72 | 0,48 | |
| 2025-09-05 | 0,69 | 0,45 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,45 | |
| 2025-09-03 | 0,69 | 0,45 | |
| 2025-09-02 | 0,69 | 0,51 | |
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,49 | |
| 2025-08-28 | 0,69 | 0,48 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-08-26 | 0,88 | 0,50 | |
| 2025-08-25 | 0,91 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 0,86 | 0,50 | |
| 2025-08-21 | 0,90 | 0,51 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
