Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. è 82.00.
82.00%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,82 | 0,49 | |
2025-09-04 | 1,12 | 0,54 | |
2025-09-03 | 0,99 | 0,52 | |
2025-09-02 | 1,01 | 0,53 | |
2025-08-29 | 1,05 | 0,53 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,92 | 0,55 | |
2025-08-27 | 1,02 | 0,55 | |
2025-08-26 | 0,87 | 0,55 | |
2025-08-25 | 0,84 | 0,55 | |
2025-08-22 | 0,84 | 0,51 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,93 | 0,51 | |
2025-08-20 | 1,06 | 0,52 | |
2025-08-19 | 0,70 | 0,51 | |
2025-08-18 | 0,66 | 0,50 | |
2025-08-15 | 1,75 | 0,56 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.