Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di MYPS / PLAYSTUDIOS, Inc. è 93.26.
93.26%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,93 | 0,54 | |
| 2025-09-08 | 0,88 | 0,55 | |
| 2025-09-05 | 1,00 | 0,55 | |
| 2025-09-04 | 0,71 | 0,54 | |
| 2025-09-03 | 0,80 | 0,54 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,78 | 0,54 | |
| 2025-08-29 | 0,72 | 0,55 | |
| 2025-08-28 | 0,67 | 0,53 | |
| 2025-08-27 | 1,03 | 0,53 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,53 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 1,18 | 0,52 | |
| 2025-08-22 | 1,21 | 0,46 | |
| 2025-08-21 | 1,17 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 1,16 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 1,53 | 0,45 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
