Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di MCHX / Marchex, Inc. è 242.12.
242.12%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2,42 | 0,30 | |
| 2025-09-11 | 1,81 | 0,52 | |
| 2025-09-10 | 0,76 | 0,53 | |
| 2025-09-09 | 1,61 | 0,53 | |
| 2025-09-08 | 0,77 | 0,60 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,59 | |
| 2025-09-04 | 0,77 | 0,59 | |
| 2025-09-03 | 0,88 | 0,60 | |
| 2025-09-02 | 2,24 | 0,65 | |
| 2025-08-29 | 1,88 | 0,65 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,49 | 0,65 | |
| 2025-08-27 | 2,65 | 0,65 | |
| 2025-08-26 | 1,00 | 0,66 | |
| 2025-08-25 | 2,35 | 0,67 | |
| 2025-08-22 | 0,91 | 0,67 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
