Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di LVTX / LAVA Therapeutics N.V. è 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 0,00 | 0,17 | |
| 2025-09-08 | 0,00 | 0,16 | |
| 2025-09-05 | 1,01 | 0,16 | |
| 2025-09-04 | 1,64 | 0,16 | |
| 2025-09-03 | 1,58 | 0,17 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1,12 | 0,20 | |
| 2025-08-29 | 0,00 | 0,33 | |
| 2025-08-28 | 0,00 | 0,40 | |
| 2025-08-27 | 0,00 | 0,42 | |
| 2025-08-26 | 0,00 | 0,44 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-22 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-21 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-20 | 0,00 | 0,49 | |
| 2025-08-19 | 0,00 | 0,49 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
