Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di LASE / Laser Photonics Corporation è 160.04.
160.04%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,60 | 3,07 | |
| 2025-09-04 | 1,75 | 3,06 | |
| 2025-09-03 | 1,78 | 3,03 | |
| 2025-09-02 | 3,51 | 2,50 | |
| 2025-08-29 | 2,01 | 2,44 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,70 | 2,46 | |
| 2025-08-27 | 1,76 | 2,32 | |
| 2025-08-26 | 1,70 | 2,21 | |
| 2025-08-25 | 1,77 | 2,08 | |
| 2025-08-22 | 1,19 | 1,96 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,32 | 1,85 | |
| 2025-08-20 | 1,74 | 1,77 | |
| 2025-08-19 | 1,50 | 0,54 | |
| 2025-08-18 | 1,05 | 0,66 | |
| 2025-08-15 | 2,45 | 0,68 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
