Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. è 326.43.
326.43%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 3,26 | 0,78 | |
| 2025-09-05 | 2,78 | 0,73 | |
| 2025-09-04 | 1,90 | 0,73 | |
| 2025-09-03 | 1,55 | 0,72 | |
| 2025-09-02 | 1,50 | 0,71 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,95 | 0,73 | |
| 2025-08-28 | 2,04 | 0,75 | |
| 2025-08-27 | 1,43 | 0,75 | |
| 2025-08-26 | 1,38 | 0,86 | |
| 2025-08-25 | 1,38 | 0,86 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,19 | 0,81 | |
| 2025-08-21 | 1,37 | 0,79 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 0,81 | |
| 2025-08-19 | 1,07 | 0,81 | |
| 2025-08-18 | 1,23 | 0,81 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
