Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di JRVR / James River Group Holdings, Ltd. è 69.44.
69.44%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0,69 | 0,42 | |
| 2025-09-05 | 0,71 | 0,38 | |
| 2025-09-04 | 1,16 | 0,41 | |
| 2025-09-03 | 0,84 | 0,39 | |
| 2025-09-02 | 0,65 | 0,37 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,41 | |
| 2025-08-28 | 0,72 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 1,14 | 0,46 | |
| 2025-08-26 | 1,06 | 0,46 | |
| 2025-08-25 | 1,03 | 0,45 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1,17 | 0,44 | |
| 2025-08-21 | 1,16 | 0,45 | |
| 2025-08-20 | 1,21 | 0,42 | |
| 2025-08-19 | 0,74 | 0,43 | |
| 2025-08-18 | 1,10 | 0,43 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
