Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di IVVD / Invivyd, Inc. è 163.73.
163.73%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,64 | 2,64 | |
| 2025-09-04 | 1,57 | 2,63 | |
| 2025-09-03 | 1,71 | 2,64 | |
| 2025-09-02 | 1,95 | 2,63 | |
| 2025-08-29 | 2,10 | 2,63 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,04 | 2,62 | |
| 2025-08-27 | 1,93 | 2,56 | |
| 2025-08-26 | 2,33 | 1,25 | |
| 2025-08-25 | 1,75 | 1,24 | |
| 2025-08-22 | 1,60 | 1,25 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,90 | 1,12 | |
| 2025-08-20 | 1,40 | 1,05 | |
| 2025-08-19 | 1,15 | 1,05 | |
| 2025-08-18 | 1,58 | 0,80 | |
| 2025-08-15 | 1,72 | 0,68 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
