Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. è 158.69.
158.69%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,59 | 1,07 | |
| 2025-09-04 | 1,22 | 0,95 | |
| 2025-09-03 | 1,18 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 1,69 | 0,92 | |
| 2025-08-29 | 1,34 | 0,92 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,09 | 1,00 | |
| 2025-08-27 | 1,19 | 1,05 | |
| 2025-08-26 | 1,33 | 1,09 | |
| 2025-08-25 | 2,01 | 1,10 | |
| 2025-08-22 | 1,32 | 1,09 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,72 | 1,10 | |
| 2025-08-20 | 1,27 | 1,16 | |
| 2025-08-19 | 0,78 | 1,13 | |
| 2025-08-18 | 1,07 | 1,10 | |
| 2025-08-15 | 0,88 | 1,09 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
