Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di IRDM / Iridium Communications Inc. è 38.51.
38.51%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 0,39 | 0,27 | |
2025-09-04 | 0,39 | 0,30 | |
2025-09-03 | 0,40 | 0,30 | |
2025-09-02 | 0,40 | 0,30 | |
2025-08-29 | 0,33 | 0,31 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,39 | 0,31 | |
2025-08-27 | 0,39 | 0,31 | |
2025-08-26 | 0,35 | 0,33 | |
2025-08-25 | 0,37 | 0,33 | |
2025-08-22 | 0,36 | 0,31 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,36 | 0,93 | |
2025-08-20 | 0,35 | 0,94 | |
2025-08-19 | 0,35 | 0,93 | |
2025-08-18 | 0,35 | 0,93 | |
2025-08-15 | 0,35 | 0,93 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.