Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di INTW / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF è 78.05.
78.05%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 0,78 | 1,07 | |
| 2025-09-11 | 0,84 | 1,07 | |
| 2025-09-10 | 0,86 | 1,12 | |
| 2025-09-09 | 0,81 | 1,12 | |
| 2025-09-08 | 0,83 | 1,13 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,84 | 1,16 | |
| 2025-09-04 | 0,84 | 1,16 | |
| 2025-09-03 | 0,84 | 1,16 | |
| 2025-09-02 | 0,86 | 1,16 | |
| 2025-08-29 | 0,83 | 1,17 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,90 | 1,20 | |
| 2025-08-27 | 0,96 | 1,20 | |
| 2025-08-26 | 0,96 | 1,20 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 1,19 | |
| 2025-08-22 | 1,05 | 1,35 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
