Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di IGC / IGC Pharma, Inc. è 138.25.
138.25%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,38 | 0,76 | |
| 2025-09-04 | 1,55 | 0,71 | |
| 2025-09-03 | 1,39 | 0,69 | |
| 2025-09-02 | 1,72 | 0,69 | |
| 2025-08-29 | 1,70 | 0,72 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 2,18 | 0,68 | |
| 2025-08-27 | 2,03 | 0,47 | |
| 2025-08-26 | 1,40 | 0,44 | |
| 2025-08-25 | 1,44 | 0,43 | |
| 2025-08-22 | 1,35 | 0,40 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,51 | 0,48 | |
| 2025-08-20 | 1,37 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 1,36 | 0,60 | |
| 2025-08-18 | 1,29 | 0,60 | |
| 2025-08-15 | 1,59 | 0,63 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
