Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di IBTA / Ibotta, Inc. è 50.09.
50.09%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 0,50 | 1,43 | |
| 2025-09-10 | 0,50 | 1,44 | |
| 2025-09-09 | 0,53 | 1,42 | |
| 2025-09-08 | 0,52 | 1,42 | |
| 2025-09-05 | 0,52 | 1,43 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0,53 | 1,43 | |
| 2025-09-03 | 0,52 | 1,43 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 1,44 | |
| 2025-08-29 | 0,49 | 1,42 | |
| 2025-08-28 | 0,50 | 1,41 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 0,52 | 1,41 | |
| 2025-08-26 | 0,52 | 1,41 | |
| 2025-08-25 | 0,54 | 1,41 | |
| 2025-08-22 | 0,52 | 1,41 | |
| 2025-08-21 | 0,53 | 1,41 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
