Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di HMST / HomeStreet, Inc. è 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 0,00 | 0,27 | |
| 2025-08-29 | 0,67 | 0,27 | |
| 2025-08-28 | 0,63 | 0,27 | |
| 2025-08-27 | 0,58 | 0,31 | |
| 2025-08-26 | 0,56 | 0,31 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0,59 | 0,31 | |
| 2025-08-22 | 0,43 | 0,31 | |
| 2025-08-21 | 0,63 | 0,33 | |
| 2025-08-20 | 0,42 | 0,34 | |
| 2025-08-19 | 0,82 | 0,32 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 0,39 | 0,31 | |
| 2025-08-15 | 0,76 | 0,31 | |
| 2025-08-14 | 0,69 | 0,31 | |
| 2025-08-13 | 0,81 | 0,31 | |
| 2025-08-12 | 0,69 | 0,31 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
