Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. è 112.48.
112.48%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,12 | 0,57 | |
| 2025-09-04 | 0,98 | 0,50 | |
| 2025-09-03 | 1,03 | 0,48 | |
| 2025-09-02 | 1,21 | 0,47 | |
| 2025-08-29 | 1,15 | 0,54 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,55 | |
| 2025-08-27 | 1,18 | 0,55 | |
| 2025-08-26 | 1,28 | 0,52 | |
| 2025-08-25 | 1,22 | 0,51 | |
| 2025-08-22 | 1,17 | 0,45 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,27 | 0,44 | |
| 2025-08-20 | 1,20 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 1,35 | 0,58 | |
| 2025-08-18 | 1,26 | 0,54 | |
| 2025-08-15 | 1,25 | 0,53 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
