Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di DIBS / 1stdibs.Com, Inc. è 141.62.
141.62%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,42 | 0,28 | |
| 2025-09-04 | 1,04 | 0,32 | |
| 2025-09-03 | 1,10 | 0,33 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,33 | |
| 2025-08-29 | 1,14 | 0,37 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,17 | 0,44 | |
| 2025-08-27 | 0,80 | 0,45 | |
| 2025-08-26 | 0,76 | 0,46 | |
| 2025-08-25 | 0,66 | 0,46 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,47 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,56 | 0,46 | |
| 2025-08-20 | 0,53 | 0,47 | |
| 2025-08-19 | 0,48 | 0,47 | |
| 2025-08-18 | 0,48 | 0,46 | |
| 2025-08-15 | 0,57 | 0,45 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
