Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di DAVE / Dave Inc. è 58.59.
58.59%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | 0,59 | 0,67 | |
| 2025-09-09 | 0,63 | 0,56 | |
| 2025-09-08 | 0,65 | 0,59 | |
| 2025-09-05 | 0,64 | 0,59 | |
| 2025-09-04 | 0,60 | 0,91 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 0,61 | 0,91 | |
| 2025-09-02 | 0,64 | 0,93 | |
| 2025-08-29 | 0,60 | 0,93 | |
| 2025-08-28 | 0,59 | 0,91 | |
| 2025-08-27 | 0,60 | 0,97 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 0,60 | 0,96 | |
| 2025-08-25 | 0,61 | 0,96 | |
| 2025-08-22 | 0,57 | 0,93 | |
| 2025-08-21 | 0,61 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 0,61 | 0,97 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
