Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di CVM / CEL-SCI Corporation è 0.00.
0.00%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-05-16 | 0,00 | 0,70 | |
| 2025-05-15 | 0,00 | 0,75 | |
| 2025-05-14 | 0,00 | 0,69 | |
| 2025-05-13 | 0,00 | 0,68 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 0,00 | 1,82 | |
| 2025-05-09 | 0,00 | 1,83 | |
| 2025-05-08 | 0,00 | 1,83 | |
| 2025-05-07 | 0,00 | 1,87 | |
| 2025-05-06 | 0,00 | 1,88 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 0,00 | 1,90 | |
| 2025-05-02 | 0,00 | 1,90 | |
| 2025-05-01 | 0,00 | 1,87 | |
| 2025-04-30 | 0,00 | 1,89 | |
| 2025-04-29 | 0,00 | 1,89 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
