Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di CTEV / Claritev Corporation è 91.03.
91.03%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,66 | |
| 2025-09-04 | 0,89 | 1,08 | |
| 2025-09-03 | 0,92 | 1,07 | |
| 2025-09-02 | 0,93 | 1,07 | |
| 2025-08-29 | 0,87 | 1,07 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,94 | 1,06 | |
| 2025-08-27 | 0,95 | 1,06 | |
| 2025-08-26 | 0,89 | 1,09 | |
| 2025-08-25 | 0,90 | 1,08 | |
| 2025-08-22 | 0,92 | 1,12 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,89 | 1,14 | |
| 2025-08-20 | 0,93 | 1,13 | |
| 2025-08-19 | 0,91 | 1,09 | |
| 2025-08-18 | 0,98 | 1,09 | |
| 2025-08-15 | 1,06 | 1,11 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
