Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di CE / Celanese Corporation è 52.86.
52.86%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,53 | 0,69 | |
| 2025-09-04 | 0,55 | 0,68 | |
| 2025-09-03 | 0,52 | 0,68 | |
| 2025-09-02 | 0,54 | 0,67 | |
| 2025-08-29 | 0,48 | 0,71 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,49 | 0,72 | |
| 2025-08-27 | 0,50 | 0,74 | |
| 2025-08-26 | 0,51 | 0,74 | |
| 2025-08-25 | 0,51 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 0,49 | 0,66 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,52 | 0,67 | |
| 2025-08-20 | 0,51 | 0,68 | |
| 2025-08-19 | 0,53 | 0,65 | |
| 2025-08-18 | 0,51 | 0,64 | |
| 2025-08-15 | 0,60 | 0,64 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
