Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di BSRR / Sierra Bancorp è 46.56.
46.56%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,47 | 0,31 | |
| 2025-09-04 | 0,69 | 0,32 | |
| 2025-09-03 | 0,67 | 0,32 | |
| 2025-09-02 | 0,71 | 0,31 | |
| 2025-08-29 | 0,71 | 0,33 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,78 | 0,33 | |
| 2025-08-27 | 0,69 | 0,34 | |
| 2025-08-26 | 0,71 | 0,35 | |
| 2025-08-25 | 0,67 | 0,35 | |
| 2025-08-22 | 0,84 | 0,25 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,72 | 0,26 | |
| 2025-08-20 | 0,73 | 0,28 | |
| 2025-08-19 | 0,83 | 0,28 | |
| 2025-08-18 | 0,69 | 0,28 | |
| 2025-08-15 | 0,69 | 0,28 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
