Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di BRY / Berry Corporation è 104.63.
104.63%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 1,05 | 0,39 | |
| 2025-09-05 | 1,12 | 0,42 | |
| 2025-09-04 | 0,99 | 0,40 | |
| 2025-09-03 | 1,11 | 0,35 | |
| 2025-09-02 | 1,07 | 0,35 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1,07 | 0,41 | |
| 2025-08-28 | 0,95 | 0,42 | |
| 2025-08-27 | 1,14 | 0,44 | |
| 2025-08-26 | 1,04 | 0,45 | |
| 2025-08-25 | 0,86 | 0,57 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 0,87 | 0,55 | |
| 2025-08-21 | 0,57 | 0,55 | |
| 2025-08-20 | 0,71 | 0,57 | |
| 2025-08-19 | 0,73 | 0,57 | |
| 2025-08-18 | 0,70 | 0,57 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
