Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di BRCC / BRC Inc. è 151.16.
151.16%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,51 | 0,87 | |
| 2025-09-04 | 1,21 | 0,92 | |
| 2025-09-03 | 1,60 | 1,11 | |
| 2025-09-02 | 1,17 | 1,11 | |
| 2025-08-29 | 1,79 | 1,12 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,16 | 1,13 | |
| 2025-08-27 | 1,34 | 1,12 | |
| 2025-08-26 | 1,05 | 1,14 | |
| 2025-08-25 | 1,02 | 1,13 | |
| 2025-08-22 | 1,03 | 1,13 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,06 | 1,13 | |
| 2025-08-20 | 1,03 | 1,15 | |
| 2025-08-19 | 0,99 | 1,24 | |
| 2025-08-18 | 0,98 | 1,25 | |
| 2025-08-15 | 0,91 | 1,27 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
