Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di BLSH / Bullish è 97.79.
97.79%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,98 | 1,20 | |
| 2025-09-04 | 0,92 | 1,19 | |
| 2025-09-03 | 0,86 | 1,10 | |
| 2025-09-02 | 0,95 | 1,12 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 1,10 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,87 | 1,16 | |
| 2025-08-27 | 0,85 | 1,22 | |
| 2025-08-26 | 0,92 | 1,30 | |
| 2025-08-25 | 0,93 | 1,30 | |
| 2025-08-22 | 1,01 | 1,42 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,05 | 1,33 | |
| 2025-08-20 | 1,04 | 1,35 | |
| 2025-08-19 | 1,03 | 1,61 | |
| 2025-08-18 | 1,00 | 1,84 | |
| 2025-08-15 | 1,14 | 0,00 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
