Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ALTO / Alto Ingredients, Inc. è 103.01.
103.01%
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 1,03 | 0,49 | |
2025-09-04 | 0,96 | 0,49 | |
2025-09-03 | 0,98 | 0,49 | |
2025-09-02 | 0,92 | 0,50 | |
2025-08-29 | 0,96 | 0,51 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-28 | 0,95 | 0,44 | |
2025-08-27 | 0,60 | 0,50 | |
2025-08-26 | 0,61 | 0,52 | |
2025-08-25 | 0,70 | 0,51 | |
2025-08-22 | 0,75 | 0,50 |
Data | IV30 | IV90 | HV20 |
---|---|---|---|
2025-08-21 | 0,62 | 0,52 | |
2025-08-20 | 0,55 | 0,51 | |
2025-08-19 | 0,52 | 0,51 | |
2025-08-18 | 0,77 | 0,55 | |
2025-08-15 | 0,68 | 0,55 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.