Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ALEC / Alector, Inc. è 185.45.
185.45%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,85 | 1,66 | |
| 2025-09-04 | 1,65 | 1,71 | |
| 2025-09-03 | 1,32 | 1,70 | |
| 2025-09-02 | 1,46 | 1,69 | |
| 2025-08-29 | 1,27 | 1,69 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,59 | 1,72 | |
| 2025-08-27 | 1,45 | 1,73 | |
| 2025-08-26 | 1,46 | 1,77 | |
| 2025-08-25 | 1,04 | 1,74 | |
| 2025-08-22 | 1,07 | 1,71 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,35 | 1,71 | |
| 2025-08-20 | 1,24 | 1,71 | |
| 2025-08-19 | 0,84 | 1,72 | |
| 2025-08-18 | 1,17 | 1,70 | |
| 2025-08-15 | 1,33 | 1,68 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
