Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di AEVA / Aeva Technologies, Inc. è 108.15.
108.15%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,08 | 0,88 | |
| 2025-09-04 | 1,09 | 0,91 | |
| 2025-09-03 | 1,10 | 0,92 | |
| 2025-09-02 | 1,13 | 0,89 | |
| 2025-08-29 | 1,09 | 0,98 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,13 | 0,96 | |
| 2025-08-27 | 1,11 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,15 | 0,91 | |
| 2025-08-25 | 1,13 | 0,92 | |
| 2025-08-22 | 1,11 | 0,90 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1,10 | 0,87 | |
| 2025-08-20 | 1,07 | 0,82 | |
| 2025-08-19 | 1,06 | 0,82 | |
| 2025-08-18 | 1,08 | 0,97 | |
| 2025-08-15 | 1,13 | 1,02 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
