Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ADAM / New York Mortgage Trust, Inc. è 25.66.
25.66%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,26 | 0,26 | |
| 2025-09-04 | 0,24 | 0,27 | |
| 2025-09-03 | 0,21 | 0,25 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
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| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
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Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
