Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di ZENA / ZenaTech, Inc. è 110.23.
110.23%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1,10 | 0,59 | |
| 2025-09-11 | 1,16 | 0,55 | |
| 2025-09-10 | 1,17 | 0,79 | |
| 2025-09-09 | 1,20 | 0,79 | |
| 2025-09-08 | 1,21 | 0,81 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 1,07 | 0,82 | |
| 2025-09-04 | 1,28 | 0,83 | |
| 2025-09-03 | 1,09 | 0,85 | |
| 2025-09-02 | 1,10 | 0,92 | |
| 2025-08-29 | 1,03 | 0,95 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 1,09 | 0,94 | |
| 2025-08-27 | 1,08 | 0,94 | |
| 2025-08-26 | 1,11 | 0,96 | |
| 2025-08-25 | 1,08 | 0,99 | |
| 2025-08-22 | 1,00 | 1,01 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
