Volatilità implicità
La volatilità implicita nelle opzioni a 30 giorni di TSLT / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF è 90.71.
90.71%
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 0,91 | 0,67 | |
| 2025-09-04 | 0,85 | 0,70 | |
| 2025-09-03 | 0,93 | 0,70 | |
| 2025-09-02 | 0,92 | 0,70 | |
| 2025-08-29 | 0,88 | 0,66 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 0,89 | 0,71 | |
| 2025-08-27 | 0,93 | 0,71 | |
| 2025-08-26 | 0,94 | 0,72 | |
| 2025-08-25 | 0,94 | 0,73 | |
| 2025-08-22 | 0,90 | 0,66 |
| Data | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 0,96 | 0,93 | |
| 2025-08-20 | 0,90 | 0,93 | |
| 2025-08-19 | 0,88 | 0,92 | |
| 2025-08-18 | 0,84 | 0,92 | |
| 2025-08-15 | 0,93 | 0,94 |
Volatility smile
Il volatility smile è una forma comune di grafico che risulta dalla rappresentazione grafica del prezzo di esercizio e della volatilità implicita di un gruppo di opzioni con lo stesso asset sottostante e la stessa data di scadenza.
